Rsi Rückzugsstrategie

Ein einfaches RSI Pullback Trading System Von: Donald Pendergast System-Händler können diese Methodik, die auf einem leicht zu folgen, RSI-Pullback und generiert sehr gute Ergebnisse in einer langen Backtest-Studie, die sowohl Stier und Bär Märkte überholte testen möchten. Möchten Sie sich die Mühe, sich für die perfekte Aktienhandelssystem zu retten. Sind Sie auf der Suche nach einem einfachen, zeit - und stressgetesteten Weg, um stetige Gewinne zu erzielen, einfach durch Anklicken ein paar Knöpfe in Ihrer Handelsplattform oder Online-Brokerage-Konto Obwohl es keine perfekte Handelssysteme oder Methoden, und obwohl der Strom von Dubiose Aktien-Beratungs-Newsletter nicht immer aufhören, in Ihrem Postfach, gibt es wirklich Handelssysteme zur Verfügung, die einfach zu bedienen sind und die wahrscheinlich stabile Gewinne über lange Zeiträume liefern. Nein, es ist nicht so einfach wie das Stanzen eines Knopfes oder zwei, und ja, müssen Sie die psychologische Stärke haben, um solche Methoden treu (wenn Sie folgen können ein paar einfache Regeln die ganze Zeit, keine Ausnahmen), wenn Sie hoffen, zu ernten Die Gewinne durch den Handel einer strukturierten, disziplinierten, systematischen Ansatz für den Handel der Börse möglich. Heres einen kurzen Blick auf einen Weg, dies zu erreichen. Mit einer grundlegenden MetastockTradeSim-Erforschung lief ich ein einfaches relatives Stärkenindex (RSI) Pullback-System, das nur lange Trades in Anspruch nimmt und versucht, von einer Snap-Back-Bewegung höher in einem bestimmten Bestand zu profitieren. Im nahezu 20-jährigen Backtest wurden einhundert Großkapseln eingesetzt, wobei sämtliche Bestände seit dem 1. Januar 1991 aufgeführt waren. Heres den Code für die RSI-Pullback-Exploration in Metastock. Wenn Sie nicht verwenden, Metastock, bedeutet dies nicht viel zu Ihnen, aber Sie sollten in der Lage, eine ähnliche Studie in Ihrer Handelsplattform der Wahl zu tun. Spalte A-Name: SCHLIESSEN Spalte A-Code: SCHLIESSEN Spalte B-Name: Lange Spalte B-Code: (Kreuz (RSI (5), 18) UND CMF (89) gt (0)) Spalte C-Name: (75, RSI (5))) In einfachen Worten, alle diese Exploration sucht sind Aktien mit starken langfristigen Geldfluss (in diesem Fall auf einer 89-tägigen Chaikin Geldfluss Indikator), die einen Rückzug gemacht haben einem gewissen Grad. Metastock-Benutzer können einfach kopieren und fügen Sie den Code in Metastock Explorer Benutzer anderer Chartingsystem-Entwicklungspakete sollten in der Lage, leicht anpassen den Code für ihre eigene Situation, wie gebraucht. Beginnend mit einem hypothetischen Startkonto-Saldo von 20.000, habe ich 100 Großkapitale ab dem 1. Januar 1991 mit dieser Basisstrategie getestet und zusätzlich einen 6 festen Stop-Loss für jeden Trade hinzugefügt. Darüber hinaus richtete ich den Backtest ein, um die maximale Anzahl der Positionen auf acht zu begrenzen und erlaubte nicht mehr als zwei neue Handelspositionen an einem beliebigen Handelstag, egal wie viele Handelssignale erzeugt wurden. Ferner wurde eine feste Zuteilung von 12,5 des Kontoguthabens pro neue Position (8 Positionen x 12,5 gleich 100) festgelegt. Schließlich wurde auch eine Provision von 0,01 pro Aktie in die Mischung einbezogen, die ähnlich wie bei den Aktienpreisen bei Interactive Brokers und TradeStation ist. Also, wie hat das RSI 5x5-System während dieser fast 20-jährigen Back-Test, jedenfalls NEXT: Sehen Sie diese Systeme beeindruckende Backtest-Ergebnisse Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsConnorsRSI Pullback-Strategie Punkte auf 7 Stocks als Potenzial kauft Larry Connors wird Sein Geld auf Vollzeitbasis ab 2015 verwalten. Daher wird dieser Sommer das letzte Mal sein, dass er seine Strategien und Forschung für die Öffentlichkeit unterrichten wird. Ab Juli und bis zu einem Live-2-Tage-Veranstaltung Larry wird in der NYC-Bereich im September halten, wird er lehren seine Top-20-Strategien. Die Top 20 Strategien repräsentieren das Beste von Larry Connors Forschung. Die Strategien und die Forschung sind nicht nur, was er glaubt, die besten sind sie auch diejenigen, die die meisten Kunden mit dem höchsten Niveau des Erfolgs mit. Larry ist hoffnungsvoll, dass beim Unterrichten dieser Strategien für die letzte Zeit, Sie den gleichen Erfolg haben werden. Überschrift in den Montag geöffnet 7 Aktien sind als potenzielle Käufe im Rahmen der ConnorsRSI Pullback-Strategie, die in der kürzlich aktualisierten Leitfaden, eine Einführung in ConnorsRSI, 2. Auflage detailliert ist. Die hier kostenlos heruntergeladen werden können. Diese Strategie identifiziert überverkaufte Bestände und nutzt die Tendenz, dass die Preise kurzfristig auf den Mittelwert zurückfallen. Hier die Einstiegsregeln für die ConnorsRSI Pullback Strategie: Der Aktienkurs muss über 5 Aktie liegen. Das durchschnittliche Tagesvolumen der Aktie in den letzten 21 Tagen (ein Handelsmonat) muss mindestens 250.000 Aktien pro Tag betragen. Die Aktie 10-tägigen durchschnittlichen direktionalen Index (ADX) ist über 30. Heute ist der Aktien niedrigster Preis mindestens W (W 2, 4, 6 oder 8) unterhalb der vorherigen Tage schließen. Heutiges Schließen ist in der Unterseite X (X 10 oder 25) der Tagesstrecke. Der ConnorsRSI-Wert der Aktie liegt unter Y, wobei Y 5, 10 oder 15. Wenn die obigen Regeln heute erfüllt sind, kaufen Sie die Aktie morgen auf einer weiteren Intraday-Grenze Z unter dem heutigen Schlusskurs (Z 4, 6, 8, 10 ). Verlassen Sie die Position, wenn die Aktie mit einem ConnorsRSI-Wert über N (N 50, 60 70 oder 80) schließt und den Schlusskurs beendet. Schauen wir uns den Grund für jede Regel an. Die Regeln 1 und 2 sind Liquiditätsfilter. Durch die Verwendung von hoch liquiden Beständen minimieren wir die Handelskosten und maximieren die Wahrscheinlichkeit, dass Aufträge gefüllt werden. Illiquid Aktien können große Spreads zwischen dem Bid-und Ask-Preise, die sie teuer macht. Es könnte auch nicht genug Markttiefe sein, um sicherzustellen, dass ein Auftrag zu den gewünschten Preisen gefüllt wird. Regel 3 stellt sicher, dass sich der Bestand tendiert. ADX misst die Stärke eines Trends, bietet aber keine Informationen über die Richtung des Trends. Die Regeln 4, 5 und 6 werden verwendet, um einen Abwärtstrend quantitativ zu definieren. Regel 7 gibt den Handel ein und Regel 8 definiert den Ausgang für den Handel. Mit TradingMarkets Live Screener finden wir die Informationen benötigt, um einen ersten Bildschirm für Kauf Kandidaten im Rahmen dieser Strategie zu vervollständigen. Obwohl der Screener ein Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Strategie ist, müssen die Berechnungen, die für Regel 5 erforderlich sind, separat durchgeführt werden. Sie müssten dann Aufträge für Regel 7 eingeben und offene Positionen verfolgen, um zu identifizieren, wenn Regel 8 ausgelöst wird. Die Bestände, die als potenzielle Käufe für Montag eingerichtet werden, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Diese Bestände entsprechen den Einrichtungsregeln (Regeln Nr. 1 bis 6 oben). Diese Liste verwendet einen Wert von 2 für W in Regel 4, einen Wert von 25 für X in Regel 5 und einen Wert von 5 für Y in Regel 6. Die ConnorsRSI Pullback-Strategie ist eine der vielen Strategien, die wir in den letzten beiden Jahren entwickelt haben Jahrzehnte. Wir haben begonnen, detaillierte Top 20 Strategien in einer Reihe von Kursen, die bis September fortsetzen wird. Um mehr über die Top 20 Strategien zu erfahren, klicken Sie hier. ConnorsRSI ist ein proprietärer und quantifizierter Impuls-Oszillator, der von Connors Research entwickelt wurde, der anzeigt, auf welcher Ebene ein Sicherheitssystem überkauft ist (hohe Werte) Oder überverkauft (niedrige Werte). 5 Aktien fällig für einen Bounce Für den zweiten Tag in Folge ist TTS (Tile Shop Holdings) der meistverkaufte Bestand mit einem ConnorsRSI-Wert von 0,48. 5 ETFs für ein Bounce RJI (ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN) ist der meistverkaufte nicht-gehebelte ETF mit einem ConnorsRSI-Wert von 0,53. 5 Leveraged ETFs Due Für eine Bounce TBT (ProShares UltraShort 20 Jahre Treasury) ist die am meisten überverkauft gehebelte ETF mit einem ConnorsRSI Messwert von 13,89. 5 Aktien für einen Pullback MO (Altria-Gruppe) ist der am meisten überkauft Aktien mit einem ConnorsRSI Lesen von 94,84. 5 ETFs Due für einen Pullback MBB (iShares MBS) ist der am meisten überkaufte ETF mit einem ConnorsRSI-Wert von 90,54. TradingMarkets-Listen bieten den Benutzern vorgesammelte Listen von Aktien und ETFs, die Symbole mit überkauften und überverkauften ConnorsRSI - und Bollinger-Bands-Lesungen identifizieren. Die Screener-Listen werden von The TradingMarkets Screener betrieben. Alle Daten sind am Ende des Tages auf 7112014.March 26, 2012 5:00 am 18 comments Views: 25528 Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es ist eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle, die zum ersten Mal gesprochen wurden in dem Buch, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez zu suchen. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf der Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Eintrittspunkten war. Starke Kursrückgänge bei den SampP-E-Mini-Futures während bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) von Umkehrungen gefolgt. Diese Umkehrungen können häufig durch Verwendung des Standard-RSI-Indikators mit einem Periodenwert von zwei festgestellt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator beispielsweise unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufgelegenheiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) - Anzeige auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu bestimmen, wann wir in einem Bull-Trend sind und unter Verwendung eines 2-Perioden-RSI, um Eintrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Wir können dann beenden, wenn der Preis über einen 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Verwenden Sie einen 1000 Katastrophalen Stop Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 50 für Provisionen und Schlupf pro Rundreise abgezogen. Unten ist ein Diagramm, wie dieses System aussehen würde zusammen mit dem System Ergebnisse. RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.163 Prozent Gewinner: 67 Nein. Trades: 64 Ave Trade: 268.16 Max Drawdown: -5.075 Profit Faktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind groß, wenn man bedenkt, dass wir ein solches System haben. Dies demonstriert die Leistungsfähigkeit des RSI (2) - Anzeigers nun seit über einem Jahrzehnt. Nur mit diesem Konzept allein können Sie mehrere Handelssysteme zu entwickeln. Für jetzt, let8217s sehen, wenn wir können wir auf diese Ergebnisse zu verbessern. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) - Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen akkumulierten RSI-Wert schafft. Anstatt einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe des 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage verwenden. Wenn Sie einen akkumulierten Wert des RSI (2) behalten, glätten Sie die Werte. Unten ist ein Diagramm, das den Standard-RSI-Indikator mit 2 Perioden mit einem kumulierten RSI-Indikator für 2 Perioden vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unsere neue Anzeige ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Akkumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI in unterer Scheibe. Der Preis muss über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen. Kauf an schließen, wenn kumulativer RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 ist. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Schlusses des gegenwärtigen Tages über 65 ist. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Endverlust. Accumulated RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Trade: 334.86 Max Drawdown: -4.850 Profit Faktor: 2.02 SampP Cash Market Was würde das 2-Perioden-RSI-System aussehen, Die SampP Cash-Markt geht zurück bis 1993 Es tut ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was ist besser Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert etwa die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job leisten. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird gut funktionieren auf dem Mini Dow sowie die beiden ETFs, DIA und SPY. Der EasyLanguage-Code ist unten verfügbar als kostenloser Download. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der Kodex kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen unter Ihnen, die daran interessiert sind, Ihre eigenen Handelssysteme dieses Konzept kann ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: