Nse Aktienoptionen Rechner

Sie haben kein Javascript aktiviert. Um die aktualisierte Version dieser Seite nutzen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript. (Wie mache ich dies) Multi AAPL Händler. Apple wird erwartet, dass die Ergebnisse am 31. Januar freizugeben. Ertragsaussagen verursachen plötzliche und drastische Änderungen der impliziten Volatilität, die nicht in unserem Rechner berücksichtigt werden können. Bitte haben Sie Verständnis, dass die geschätzten AAPL-Optionspreise nach dem 31. Januar ungenau sind. Mehr Infos auf, wie der Rechner arbeitet Optionen Profit Calculator Optionen Profit Calculator bietet eine einzigartige Möglichkeit, um die Renditen und Profitverlust von Aktienoptionen Strategien zu sehen. Wählen Sie eine Optionshandelsstrategie aus. Eigenkapitalderivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert mindestens teilweise aus einem oder mehreren Basiswertpapieren abgeleitet ist. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Offenlegungsdaten von contractinstrument über einen Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Auf dieser Seite finden Sie eine umfassende Liste der Verträge, die auf Aktien und Indizes von Aktienderivaten verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Options (FO) Segment der NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit ist in quotUnderlying Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisierte Bildschirm-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerten Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem, genannt National Exchange for Automated Trading (NEAT), ist ein vollautomatisches, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Handel Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um die jeweiligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MoreThe Framework In dieser drei Teil-Serie, führten wir die Option Griechen in der ersten Post. In der zweiten Post diskutierten wir die praktische Anwendung der Option Griechen in Bezug auf Optionshandel. In diesem abschließenden Beitrag verstehen wir die Verwendung eines Optionsrechners. Ein Optionsrechner ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, die Griechen zu berechnen, d. H. Das Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho einer Option. Neben der Berechnung der Option Griechen kann der Optionsrechner auch zur Berechnung des theoretischen Preises einer Option (auch Fair Value einer Optionsprämie) und der impliziten Volatilität des Basiswertes dienen. Der Optionsrechner verwendet eine mathematische Formel, die so genannte Black-Scholes-Optionspreisformel, die auch als Black-Scholes-Optionspreismodell bezeichnet wird. Dies ist wahrscheinlich das am meisten verehrte Bewertungsmodell der Wirtschaftswissenschaften, so dass seine Verleger (Robert C. Metron und Myron Scholes) 1997 einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielten. Kurz gesagt, der Rahmen für das Preismodell funktioniert wie folgt: Modell mit einem Bündel von Eingängen Eingänge enthalten: Spot Preis, Zinssatz, Dividenden und die Anzahl der Tage bis zum Verfall. Zusammen mit diesen obligatorischen Eingaben geben wir entweder den Preis der Option oder die implizite Volatilität des Basiswerts, nicht aber beide an. Das Preismodell gibt die erforderliche mathematische Berechnung aus und gibt eine Reihe von Ausgängen. Die Ausgabe gibt uns den Wert der Option Griechen. Zusammen mit den Option Greeks erhalten wir auch eine der folgenden: Die implizite Volatilität des Basiswerts, sofern einer der Input der Optionspreis oder Theoretischer Wert der Optionsprämie ist, sofern der Input die implizite Volatilität des Underlying ist Im Folgenden finden Sie das Schema eines typischen Optionsrechners: Untersuchen wir die Eingabeseite: Spotpreis Dies ist der Kurs, zu dem der Basiswert gehandelt wird. Beachten Sie, können wir sogar ersetzen den Spot-Preis durch den Futures-Preis. Wir verwenden den Futures-Preis, wenn der Optionskontrakt auf Futures als Basiswert basiert. In der Regel sind Rohstoff-und in einigen Fällen Währungsoptionen auf Futures basieren. Für Aktienoptionskontakte verwenden Sie stets den Kassakurs. Zinssatz Dies ist die risikofreie Rate, die in der Wirtschaft vorherrscht. Verwenden Sie dazu den RBI 91 Tagesschatzbrief. Ab September 2014 beträgt der jeweilige Satz 8,6038 pro Jahr. Dividende Dies ist die erwartete Dividende pro Aktie in der Aktie, sofern die Aktie ex Dividende innerhalb der Periode des Verfallsdatums abgewickelt wird. Beispielsweise ist heute der 11. September, und Sie möchten die Option Griechen für den Optionskontrakt der ICICI Bank berechnen. Annahme ICICI Bank geht Ex-Dividende am 18. September mit einer Dividende von Rs. 4. Der Ablauf für September-Serie ist 25. September. In dieser Situation müssen Sie eine Eingabe von Rs geben. 4. Anzahl der zu verfallenden Tage Die Anzahl der verbleibenden Kalendertage. Volatilität Dies ist, wo es ein wenig verwirrend, so dass ich vorschlagen, dass Sie zusätzliche Aufmerksamkeit. Wie bereits weiter oben erwähnt, können Sie mit dem Optionsrechner entweder die implizite Volatilität des Basiswerts oder des theoretischen Optionspreises, nicht aber gleichzeitig beide berechnen. Wenn Sie den theoretischen Optionspreis als einen der gewünschten Ergebnisse berechnen möchten , Dann muss die Volatilität einer der Eingänge sein. Für Nifty Optionskontrakte verwenden Sie den India VIX Indexwert. Alternativ, wenn Sie einen Blick auf die Volatilität von heute bis zum Verfall haben, können Sie das auch eingeben. Sie können die gleiche Sache für Aktien tun. Optionspreis, auch als Tatsächlicher Marktwert bezeichnet Wenn Sie die implizite Volatilität des Basiswertes berechnen wollen, müssen Sie tatsächliche Marktwertdaten eingeben. Die tatsächlichen Marktdaten ist einfach der Preis, zu dem die Option ist der Handel auf dem Markt. Sobald diese Eingänge dem Black-Scholes-Optionspreismodell zugeführt werden, wandelt das Modell die Mathematik aus, um die erforderliche Ausgabe zu erhalten. Die Logik, auf der das Black-Scholes-Modell arbeitet, ist quant schwer mit Konzepten des stochastischen Kalküls. Für eine kurze Einführung in die Arbeit eines Black-Scholes-Modells, ID ermutigen Sie, dieses Video zu sehen. Aus der Ausgangsseite ergeben sich folgende Werte: Zusammen mit den Griechen enthält der Output entweder die implizite Volatilität des Basiswerts oder den theoretischen Optionspreis. Option Calculator auf Zerodha Trader (ZT) Halten Sie die oben genannten Rahmenbedingungen in Perspektive, lassen Sie uns erkunden Sie die Option Calculator auf Zerodha Trader (ZT). Um den Optionsrechner aufzurufen, klicken Sie auf Tools 8211gt Optionsrechner wie unten gezeigt. Oder Sie können einfach den Cursor auf eine Option scrip und verwenden Sie die Tastenkombination ShiftO. Dies ist, wie der Taschenrechner auf dem Terminal erscheint: Der Taschenrechner kann in drei Abschnitte unterteilt werden, wie im Bild unten gezeigt: Der obere Abschnitt blau markiert wird verwendet, um die Option Vertrag wählen, ist dies ziemlich einfach. Der linke, rot markierte Bereich ist das Eingabefeld. Sehen wir uns das an. Zunächst wählen wir entweder den Basiswert oder den Futures-Kurs. Id vorschlagen, dass Sie als Basisoption den Basiswert auswählen. Sobald der Basiswert ausgewählt wurde, müssen Sie den Wert des Basiswerts manuell im Feld Spotpreis (in Rupien) eingeben. Die nächsten beiden Eingabefelder sind Ist-Marktwert und Volatilität. In diesem Stadium müssen Sie entscheiden, was die Option Rechner für Sie berechnen sollte. Wenn Sie den Fair Value der Optionsprämie, auch Theoretischer Optionspreis genannt, berechnen wollen, lassen Sie das Feld Ist-Marktwert leer und fahren Sie fort, die Volatilitätsdaten einzugeben. Wie ich bereits erwähnt habe, verwenden für Nifty-Optionen den India VIX-Indexwert für das Volatilitätsfeld. Alternativ können Sie, wenn Sie die Volatilität des Basiswerts berechnen wollen, die Volatilität leer lassen, aber stellen Sie sicher, dass Sie den Marktpreis der Option im Ist-Marktwert eingeben. Für den Zinssatz nehmen Sie die 91 Tage T-Bill-Rate-Daten von der RBI-Website. Dividenden (in Rupien) wären für den Index und den tatsächlichen Dividendenwert im Falle einer Aktie. Falls Dividenden auch nach Ablauf des Vertrages erwartet werden, müssen Sie das Ex-Dividendendatum eingeben. Das letzte Eingabefeld ist die Anzahl der verbleibenden Tage. Geben Sie hier die Gesamtzahl der Kalendertage ein. Anmerkung: Zerodha Trader (ZT) hat zwei Modelle, auf denen die Griechen berechnet werden können, d. H. Das Black-Scholes-Preismodell und ein weiteres Modell, das Cox-Ross-Rubinstein-Binomialverfahren genannt wird. Die Binomial-Methode ist auch im Volksmund verwendet, aber Id befürworten das Black-Scholes-Modell, da es weiter fortgeschritten und präzise ist. Es ist erwähnenswert, dass die Differenz der Ausgangswerte zwischen den beiden Modellen nicht wirklich viel ist. Schauen Sie im unteren Bereich des Feldes Ausgabe (grün hervorgehoben). Neben der Schaltfläche Berechnen haben Sie zwei Möglichkeiten: Wählen Sie Volatilität, wenn der Optionsrechner die Volatilität für Sie berechnen soll. Wenn Sie den theoretischen Optionspreis berechnen möchten, wählen Sie den Optionspreis. Werfen Sie einen Blick auf das Bild unten mit allen eingegebenen Daten geladen: Beachten Sie zwei Dinge: Zusammen mit den Griechen beabsichtige ich, den Optionspreis (blau hervorgehoben) zu berechnen. Auch Ist-Marktwert bleibt leer (rot markiert). I8217ve genommen den Volatilitätswert vom Indien VIX Index. Das Dividendenfeld ist leer, da ich die Option 8100 Nifty Call (Indexoption) ausgewählt habe, daher ist der Wert im Feld ex-Dividenddatum irrelevant. Sobald die Eingabewerte geladen sind, klicken Sie auf Berechnen, um die Ausgabe zu generieren. Das folgende Bild zeigt die Ausgabe: Das erste Feld im Ausgabefeld ist der theoretische Optionspreis (auch Fair Value genannt) der Call - und Put-Option. Der Rechner schlägt vor, der Fair Value von 8100 Call-Option sollte 81,14 und der Fair Value von 8100 Put-Option ist 71,35. Der Aufrufoptionswert, der auf der NSE-Optionskette angezeigt wird, ist jedoch 83.85. Der Unterschied, wenn auch nicht signifikant, tritt hauptsächlich aufgrund von Faktoren wie falsche Volatilität Annahmen, Bid-Ask-Spread, Liquidität, Transaktionsgebühren und Steuern. Nach dem theoretischen Optionspreis finden Sie die Daten zu griechischen Werten. Ab heute ist Nifty Spot 8085, und die nächste ATM-Option ist 8100. Wie wir in der vorherigen Post diskutiert hatte, sollte die ATM-Option ein Delta von etwa 0,5 haben. Tatsächlich sagt der Rechner, dass das Delta 0,525 für die Call-Option und -0,475 für die Put-Option ist. Dies steht im Einklang mit unserer Diskussion über Delta in der vorherigen Post. Nach dem Delta-Wert finden wir andere griechische Werte wie Gamma, Theta, Vega und Rho. Außerdem berechnet der Rechner standardmäßig die Griechen von: Put Option des gleichen Streiks, gleiche Ablauf Eine einfache langgestreckte Option Calculator, um die Volatilität zu berechnen Lassen Sie uns jetzt mit dem Optionsrechner die Volatilität des Basiswertes berechnen. Um dies zu tun, lasse ich das Feld Volatilität leer (blau hervorgehoben) und wähle Volatilität (hervorgehoben in rot) aus. Weiter gebe ich den tatsächlichen Marktwert der 8100 Call-Option ein, wie sie auf NSE beobachtet wird, was in diesem Fall 83,85 beträgt (siehe das NSE-Zitatbild oben). Nach der Auswahl dieses Klicks berechnen: Es stellt sich heraus, dass die Volatilität von Nifty 12,96 gegenüber 12,5175 ist, wie Indien VIX vorgeschlagen hat. Nun, der Unterschied ist weniger als 50 Basispunkte dies sollte auch erklären, warum der Taschenrechner berechnet die Theoretische Option Preis wie 81,14 im Gegensatz zu 83,84. In der Tat, anstelle von 12.5175, wenn wir jetzt geben Volatilität Eingang als 12.96 erhalten wir den genauen Optionspreis. Siehe das Bild unten: Fazit: Option Calculatoren werden hauptsächlich verwendet, um die Option Griechen, die Volatilität des Basiswerts und den theoretischen Optionspreis zu berechnen. Manchmal entstehen kleine Unterschiede aufgrund von Variationen der Eingangsannahmen. Aus diesem Grund ist es gut, Raum für die unvermeidlichen Modellierungsfehler zu haben. Im Großen und Ganzen sind die Option Rechner ziemlich genau. Schließlich hoffen wir, dass Sie diese dreiteilige Serie auf Option Greeks genossen haben. Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie profitabel. Ive handelte und investierte in die indischen Märkte seit über einem Jahrzehnt. Ich glaube fest, dass der Handel nicht ein Geschenk, dass Sie mit geboren sind, sondern eine Fähigkeit, die Sie im Laufe der Zeit entwickeln können. Bei Zerodha, Im beteiligt an Equity Research amp Bildung Initiative. Ich habe einen Master-Abschluss in Risk amp Asset Management von EDHEC Business School, Frankreich und ein Bachelor of Engineering von Bangalore University. 122 Kommentare